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| Titre : |
Futures et options : principes fondamentaux |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
John C. Hull, Auteur |
| Mention d'édition : |
6e édition |
| Editeur : |
Paris : Pearson |
| Année de publication : |
2009 |
| Importance : |
1 vol. (XX-580 p.) |
| Présentation : |
tabl., graph., fig., couv. ill. en coul. |
| Format : |
23 cm |
| Accompagnement : |
1 cédérom |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-0-13-512701-8 |
| Prix : |
45 EUR |
| Langues : |
Français (fre) |
| Index. décimale : |
332.6 Investissements, placements et marchés financiers |
| Résumé : |
Quatrième de couverture :
Mondialement connu pour son expertise, John Hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance.
Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options: principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées.
Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.) et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts, l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les hedges funds, la VaR (Value at Risk), l'approche variance-covariance, les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie, Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23.
Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline ! |
| Note de contenu : |
1/ Introduction
2/ Le fonctionnement des marchés de futures
3/ Les stratégies de couverture par les contrats futures
4/ Les marchés de taux d'intérêt
5/ La détermination des prix forward et des prix futures
6/ LEs futures de taux d'intérêt
7/ Les sawaps
8/ Le fonctionnement des marchés d'options
9/ Les propriétés des options sur actions
10/ Les stratégies d'échanges impliquant des options
11/ Introduction aux arbres binomaux
12/ L'évaluation des options sur actions : le modèle de Black, scholes et merton
13/ Les options sur indices et devises
14/ Les options sur contrats futures
15/ Les lettres grecques
16/ Les arbres binomiaux
17/ Les courbes de volatilités
18/ Value at risk
19/ Les options de taux d'intérêt
20/ Les options exotiques et autres produits non standard
21/ Les dérivés de crédit
22/ Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
23/ LEs mésaventures des marchés d'actifs dérivés |
Futures et options : principes fondamentaux [texte imprimé] / John C. Hull, Auteur . - 6e édition . - Paris : Pearson, 2009 . - 1 vol. (XX-580 p.) : tabl., graph., fig., couv. ill. en coul. ; 23 cm + 1 cédérom. ISBN : 978-0-13-512701-8 : 45 EUR Langues : Français ( fre) | Index. décimale : |
332.6 Investissements, placements et marchés financiers |
| Résumé : |
Quatrième de couverture :
Mondialement connu pour son expertise, John Hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance.
Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options: principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d'une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées.
Les 23 chapitres présentent l'ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.) et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents. Parmi les sujets couverts, l'usage des futures dans les opérations de couverture, les modèles d'évaluation et les méthodes numériques, le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit), les hedges funds, la VaR (Value at Risk), l'approche variance-covariance, les dérivés climatiques, d'assurance et d'énergie, Les mécanismes à l'origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23.
Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques. De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s'achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l'étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées. Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l'expert mondial de la discipline ! |
| Note de contenu : |
1/ Introduction
2/ Le fonctionnement des marchés de futures
3/ Les stratégies de couverture par les contrats futures
4/ Les marchés de taux d'intérêt
5/ La détermination des prix forward et des prix futures
6/ LEs futures de taux d'intérêt
7/ Les sawaps
8/ Le fonctionnement des marchés d'options
9/ Les propriétés des options sur actions
10/ Les stratégies d'échanges impliquant des options
11/ Introduction aux arbres binomaux
12/ L'évaluation des options sur actions : le modèle de Black, scholes et merton
13/ Les options sur indices et devises
14/ Les options sur contrats futures
15/ Les lettres grecques
16/ Les arbres binomiaux
17/ Les courbes de volatilités
18/ Value at risk
19/ Les options de taux d'intérêt
20/ Les options exotiques et autres produits non standard
21/ Les dérivés de crédit
22/ Les dérivés climatiques, d'énergie et d'assurance
23/ LEs mésaventures des marchés d'actifs dérivés |
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