Séries temporelles et modèles dynamiques [texte imprimé] / Christian Gourieroux, Auteur ; Alain Monfort, Auteur  . -  2ème édition . - Paris : Economica, 1995 . - 664 p.. - (Collection Economie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques) .
ISBN : 978-2-7178-2871-9
Langues : Français (fre)

Index. décimale :

519.5 Statistiques et probabilités

Note de contenu :

1/ Généralités 2/ Désaisonnalisation par la méthode de la régression linéaire 3/ Désaisonnalisation par la méthode des moyennes mobiles 4/ Les méthodes de lissage exponentiel 5/ Quelques résultats sur les processus univariés 6/ Prévision par la méthode de Box et Jenkins 7/ Séries temporelles multivariées 8/ Représentations des séries temporelles 9/ Estimations et test (cas stationnaire) 10/ Causalité, exogénéité et chocs 11/ Etude des composantes tendancielles 12/ Anticipations 13/ Recherche de spécifications 14/ Statistique des processus non stationnaires 15/ Modèle espace d'états et filtre de Kalman 16/ Applications du modèle espace d'états