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| Titre : |
Séries temporelles et modèles dynamiques |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Christian Gourieroux, Auteur ; Alain Monfort, Auteur |
| Mention d'édition : |
2ème édition |
| Editeur : |
Paris : Economica |
| Année de publication : |
1995 |
| Collection : |
Collection Economie et statistiques avancées |
| Sous-collection : |
Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques |
| Importance : |
664 p. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7178-2871-9 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Index. décimale : |
519.5 Statistiques et probabilités |
| Note de contenu : |
1/ Généralités
2/ Désaisonnalisation par la méthode de la régression linéaire
3/ Désaisonnalisation par la méthode des moyennes mobiles
4/ Les méthodes de lissage exponentiel
5/ Quelques résultats sur les processus univariés
6/ Prévision par la méthode de Box et Jenkins
7/ Séries temporelles multivariées
8/ Représentations des séries temporelles
9/ Estimations et test (cas stationnaire)
10/ Causalité, exogénéité et chocs
11/ Etude des composantes tendancielles
12/ Anticipations
13/ Recherche de spécifications
14/ Statistique des processus non stationnaires
15/ Modèle espace d'états et filtre de Kalman
16/ Applications du modèle espace d'états |
Séries temporelles et modèles dynamiques [texte imprimé] / Christian Gourieroux, Auteur ; Alain Monfort, Auteur . - 2ème édition . - Paris : Economica, 1995 . - 664 p.. - ( Collection Economie et statistiques avancées. Série École nationale de la statistique et de l'administration économique et Centre d'études des programmes économiques) . ISBN : 978-2-7178-2871-9 Langues : Français ( fre) | Index. décimale : |
519.5 Statistiques et probabilités |
| Note de contenu : |
1/ Généralités
2/ Désaisonnalisation par la méthode de la régression linéaire
3/ Désaisonnalisation par la méthode des moyennes mobiles
4/ Les méthodes de lissage exponentiel
5/ Quelques résultats sur les processus univariés
6/ Prévision par la méthode de Box et Jenkins
7/ Séries temporelles multivariées
8/ Représentations des séries temporelles
9/ Estimations et test (cas stationnaire)
10/ Causalité, exogénéité et chocs
11/ Etude des composantes tendancielles
12/ Anticipations
13/ Recherche de spécifications
14/ Statistique des processus non stationnaires
15/ Modèle espace d'états et filtre de Kalman
16/ Applications du modèle espace d'états |
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