Économétrie / William H. Greene / Paris : Pearson (2005)

Public ISBD Titre : Économétrie Type de document : document multimédia Auteurs : William H. Greene, Auteur Mention d'édition : 5e édition Editeur : Paris : Pearson Année de publication : 2005 Importance : 1 vol. (XII-946 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7097-6 Prix : 57 EUR Langues : Français (fre) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : Quatrième de couverture : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...). La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée - modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en ?uvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés: des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants. Note de contenu : 1/ Le modèle de régression linéaire multiple 2/ Les moindres carrés 3/ Propriété à distance finie de l'estimateur des moindres carrés 4/ Propriétés asymptotiques des estimateurs des moindres carrés et des valeurs instrumentales 5/ Inférence et prédiction 6/ Forme fonctionnelle et changement structurel 7/ Spécification et sélection de modèles 8/ Modèles de régression non linéaires 9/ Perturbations non sphériques - le modèle de régression généralisée 10/ Hétéroscédasticité 11/ Corrélation sérielle 12/ Modèles de données de panel 13/ Systèmes d'équations de régression 14/ Modèles à équations simultanées 15/ Méthodes d'estimation 16/ Estimation du maximum de vraisemblance 17/ La méthode des moments généralisés 18/ Les modèles à variables retardées 19/ Les modèles de séries temporelles 20/ Les modèles de choix discrets 21/ Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée Économétrie [document multimédia] / William H. Greene, Auteur  . -  5e édition . - Paris : Pearson, 2005 . - 1 vol. (XII-946 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 23 cm. ISBN : 978-2-7440-7097-6 : 57 EUR Langues : Français (fre) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : Quatrième de couverture : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...). La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée - modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en ?uvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés: des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants. Note de contenu : 1/ Le modèle de régression linéaire multiple 2/ Les moindres carrés 3/ Propriété à distance finie de l'estimateur des moindres carrés 4/ Propriétés asymptotiques des estimateurs des moindres carrés et des valeurs instrumentales 5/ Inférence et prédiction 6/ Forme fonctionnelle et changement structurel 7/ Spécification et sélection de modèles 8/ Modèles de régression non linéaires 9/ Perturbations non sphériques - le modèle de régression généralisée 10/ Hétéroscédasticité 11/ Corrélation sérielle 12/ Modèles de données de panel 13/ Systèmes d'équations de régression 14/ Modèles à équations simultanées 15/ Méthodes d'estimation 16/ Estimation du maximum de vraisemblance 17/ La méthode des moments généralisés 18/ Les modèles à variables retardées 19/ Les modèles de séries temporelles 20/ Les modèles de choix discrets 21/ Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée

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0012800019046	330.015 GRE	Ouvrage	Centre de documentation UniLasalle/ Campus Rouen	Salle de lecture	Disponible

Mostly harmless econometrics / Joshua David Angrist / Princeton : Princeton University Press (2009)

Public ISBD Titre : Mostly harmless econometrics : an empiricist's companion Type de document : texte imprimé Auteurs : Joshua David Angrist ; JLorn-Steffen Pischke Editeur : Princeton : Princeton University Press Année de publication : 2009 Importance : xiii, 373 p. Présentation : ill. Format : 22 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-691-12034-8 Langues : Anglais (eng) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : The core methods in today's econometric toolkit are linear regression for statistical control, instrumental variables methods for the analysis of natural experiments, and differences-in-differences methods that exploit policy changes. In the modern experimentalist paradigm, these techniques address clear causal questions such as: Do smaller classes increase learning? Should wife batterers be arrested? How much does education raise wages? Mostly Harmless Econometrics shows how the basic tools of applied econometrics allow the data to speak. In addition to econometric essentials, Mostly Harmless Econometrics covers important new extensions--regression-discontinuity designs and quantile regression--as well as how to get standard errors right. Joshua Angrist and Jörn-Steffen Pischke explain why fancier econometric techniques are typically unnecessary and even dangerous. The applied econometric methods emphasized in this book are easy to use and relevant for many areas of contemporary social science. An irreverent review of econometric essentials A focus on tools that applied researchers use most Chapters on regression-discontinuity designs, quantile regression, and standard errors Many empirical examples A clear and concise resource with wide applications Mostly harmless econometrics : an empiricist's companion [texte imprimé] / Joshua David Angrist ; JLorn-Steffen Pischke . - Princeton : Princeton University Press, 2009 . - xiii, 373 p. : ill. ; 22 cm. ISBN : 978-0-691-12034-8 Langues : Anglais (eng) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : The core methods in today's econometric toolkit are linear regression for statistical control, instrumental variables methods for the analysis of natural experiments, and differences-in-differences methods that exploit policy changes. In the modern experimentalist paradigm, these techniques address clear causal questions such as: Do smaller classes increase learning? Should wife batterers be arrested? How much does education raise wages? Mostly Harmless Econometrics shows how the basic tools of applied econometrics allow the data to speak. In addition to econometric essentials, Mostly Harmless Econometrics covers important new extensions--regression-discontinuity designs and quantile regression--as well as how to get standard errors right. Joshua Angrist and Jörn-Steffen Pischke explain why fancier econometric techniques are typically unnecessary and even dangerous. The applied econometric methods emphasized in this book are easy to use and relevant for many areas of contemporary social science. An irreverent review of econometric essentials A focus on tools that applied researchers use most Chapters on regression-discontinuity designs, quantile regression, and standard errors Many empirical examples A clear and concise resource with wide applications

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GEN000000000196	330.015 ANG	Ouvrage	Centre de documentation UniLasalle/ Campus Rouen	Salle de lecture	Disponible