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| Titre : |
Économétrie |
| Type de document : |
document multimédia |
| Auteurs : |
William H. Greene, Auteur |
| Mention d'édition : |
5e édition |
| Editeur : |
Paris : Pearson |
| Année de publication : |
2005 |
| Importance : |
1 vol. (XII-946 p.) |
| Présentation : |
graph., couv. ill. en coul. |
| Format : |
23 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7440-7097-6 |
| Prix : |
57 EUR |
| Langues : |
Français (fre) |
| Index. décimale : |
330.015 Mathématiques économiques - Econométrie |
| Résumé : |
Quatrième de couverture :
Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière.
A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...).
La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée - modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités.
Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en ?uvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés: des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.
Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants. |
| Note de contenu : |
1/ Le modèle de régression linéaire multiple
2/ Les moindres carrés
3/ Propriété à distance finie de l'estimateur des moindres carrés
4/ Propriétés asymptotiques des estimateurs des moindres carrés et des valeurs instrumentales
5/ Inférence et prédiction
6/ Forme fonctionnelle et changement structurel
7/ Spécification et sélection de modèles
8/ Modèles de régression non linéaires
9/ Perturbations non sphériques - le modèle de régression généralisée
10/ Hétéroscédasticité
11/ Corrélation sérielle
12/ Modèles de données de panel
13/ Systèmes d'équations de régression
14/ Modèles à équations simultanées
15/ Méthodes d'estimation
16/ Estimation du maximum de vraisemblance
17/ La méthode des moments généralisés
18/ Les modèles à variables retardées
19/ Les modèles de séries temporelles
20/ Les modèles de choix discrets
21/ Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée
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Économétrie [document multimédia] / William H. Greene, Auteur . - 5e édition . - Paris : Pearson, 2005 . - 1 vol. (XII-946 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 23 cm. ISBN : 978-2-7440-7097-6 : 57 EUR Langues : Français ( fre) | Index. décimale : |
330.015 Mathématiques économiques - Econométrie |
| Résumé : |
Quatrième de couverture :
Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière.
A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...).
La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée - modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités.
Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en ?uvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés: des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts.
Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants. |
| Note de contenu : |
1/ Le modèle de régression linéaire multiple
2/ Les moindres carrés
3/ Propriété à distance finie de l'estimateur des moindres carrés
4/ Propriétés asymptotiques des estimateurs des moindres carrés et des valeurs instrumentales
5/ Inférence et prédiction
6/ Forme fonctionnelle et changement structurel
7/ Spécification et sélection de modèles
8/ Modèles de régression non linéaires
9/ Perturbations non sphériques - le modèle de régression généralisée
10/ Hétéroscédasticité
11/ Corrélation sérielle
12/ Modèles de données de panel
13/ Systèmes d'équations de régression
14/ Modèles à équations simultanées
15/ Méthodes d'estimation
16/ Estimation du maximum de vraisemblance
17/ La méthode des moments généralisés
18/ Les modèles à variables retardées
19/ Les modèles de séries temporelles
20/ Les modèles de choix discrets
21/ Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée
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