Basic econometrics / Damodar N. Gujarati / Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin (cop. 2009)

Public ISBD Titre : Basic econometrics Type de document : texte imprimé Auteurs : Damodar N. Gujarati, Auteur ; Dawn C. Porter, Auteur Mention d'édition : 5th edition Editeur : Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin Année de publication : cop. 2009 Collection : Economics series (New-York) Importance : 1 vol. (XX-922 p.) Présentation : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-0-07-127625-2 Langues : Anglais (eng) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : Gujarati and Porter's Basic Econometrics provides an elementary but comprehensive introduction to econometrics without resorting to matrix algebra, calculus, or statistics beyond the elementary level. With the addition of over 100 new data sets, as well as significantly updated research and examples, the Fifth Edition responds to important developments in the theory and practice of econometrics. Basic Econometrics is widely used by students of all fields as the expanded topics and concrete applications throughout the text apply to a broad range of studies. Basic econometrics [texte imprimé] / Damodar N. Gujarati, Auteur ; Dawn C. Porter, Auteur  . -  5th edition . - Boston, Mass. : McGraw-Hill/Irwin, cop. 2009 . - 1 vol. (XX-922 p.) : ill., graph., tabl., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Economics series (New-York)) . ISBN : 978-0-07-127625-2 Langues : Anglais (eng) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : Gujarati and Porter's Basic Econometrics provides an elementary but comprehensive introduction to econometrics without resorting to matrix algebra, calculus, or statistics beyond the elementary level. With the addition of over 100 new data sets, as well as significantly updated research and examples, the Fifth Edition responds to important developments in the theory and practice of econometrics. Basic Econometrics is widely used by students of all fields as the expanded topics and concrete applications throughout the text apply to a broad range of studies.

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Économétrie / Régis Bourbonnais / Malakoff : Dunod (2006)

Public ISBD Titre : Économétrie Type de document : texte imprimé Auteurs : Régis Bourbonnais, Auteur Mention d'édition : 6e édition Editeur : Malakoff : Dunod Année de publication : 2006 Importance : 1 vol. (XII-352 p.) Présentation : graph., schémas Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-049752-2 Prix : 28 EUR Langues : Français (fre) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Note de contenu : 1/ Qu'est ce que l'économétrie ? 2/ Le modèle de régression simple 3/ Le modèle de régression multiple 4/ Multicolinéarité et sélection du modèle optimal 5/ Problèmes particuliers : la violation des hypothèses 6/ Les modèles non linéaires 7/ Les modèles à décalage temporels 8/ Introduction aux modèles à équations simultanées 9/ Éléments d'analyse des séries temporelles 10/ La modélisation VAR 11/ La cointégration et le modèle à correction d'erreur 12/ Introduction à l'économétrie des variables qualitatives Étude de cas Économétrie [texte imprimé] / Régis Bourbonnais, Auteur  . -  6e édition . - Malakoff : Dunod, 2006 . - 1 vol. (XII-352 p.) : graph., schémas ; 24 cm. ISBN : 978-2-10-049752-2 : 28 EUR Langues : Français (fre) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Note de contenu : 1/ Qu'est ce que l'économétrie ? 2/ Le modèle de régression simple 3/ Le modèle de régression multiple 4/ Multicolinéarité et sélection du modèle optimal 5/ Problèmes particuliers : la violation des hypothèses 6/ Les modèles non linéaires 7/ Les modèles à décalage temporels 8/ Introduction aux modèles à équations simultanées 9/ Éléments d'analyse des séries temporelles 10/ La modélisation VAR 11/ La cointégration et le modèle à correction d'erreur 12/ Introduction à l'économétrie des variables qualitatives Étude de cas

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Économétrie / William H. Greene / Paris : Pearson (2005)

Public ISBD Titre : Économétrie Type de document : document multimédia Auteurs : William H. Greene, Auteur Mention d'édition : 5e édition Editeur : Paris : Pearson Année de publication : 2005 Importance : 1 vol. (XII-946 p.) Présentation : graph., couv. ill. en coul. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-7440-7097-6 Prix : 57 EUR Langues : Français (fre) Catégories : Économétrie Modèle économique Recherche économique Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : Quatrième de couverture : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...). La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée - modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en ?uvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés: des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants. Note de contenu : 1/ Le modèle de régression linéaire multiple 2/ Les moindres carrés 3/ Propriété à distance finie de l'estimateur des moindres carrés 4/ Propriétés asymptotiques des estimateurs des moindres carrés et des valeurs instrumentales 5/ Inférence et prédiction 6/ Forme fonctionnelle et changement structurel 7/ Spécification et sélection de modèles 8/ Modèles de régression non linéaires 9/ Perturbations non sphériques - le modèle de régression généralisée 10/ Hétéroscédasticité 11/ Corrélation sérielle 12/ Modèles de données de panel 13/ Systèmes d'équations de régression 14/ Modèles à équations simultanées 15/ Méthodes d'estimation 16/ Estimation du maximum de vraisemblance 17/ La méthode des moments généralisés 18/ Les modèles à variables retardées 19/ Les modèles de séries temporelles 20/ Les modèles de choix discrets 21/ Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée Économétrie [document multimédia] / William H. Greene, Auteur  . -  5e édition . - Paris : Pearson, 2005 . - 1 vol. (XII-946 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 23 cm. ISBN : 978-2-7440-7097-6 : 57 EUR Langues : Français (fre) Catégories : Économétrie Modèle économique Recherche économique Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : Quatrième de couverture : Indispensable à tous les étudiants en économétrie, quel que soit leur niveau, l'ouvrage de William Greene est La référence en la matière. A la fois manuel d'initiation aux pratiques économétriques et livre de chevet des spécialistes de la discipline, il part des fondamentaux pour développer des aspects de plus en plus techniques. La première partie traite des différents types de modélisation, allant du modèle de régression linéaire le plus simple jusqu'aux modèles les plus évolués (modèles de régression multiple, de régression non linéaire, de données de panel...). La deuxième partie étudie les différentes approches de la théorie de l'estimation. Ses quatre derniers chapitres s'ouvrent sur les grands thèmes actuels de l'économétrie appliquée - modèles de séries temporelles, modèles de choix discret, modèles à variable dépendante limitée et modèles à variable retardée. La troisième partie, composée d'annexes, offre un rappel des pré-requis en algèbre, analyse et probabilités. Ces pré-requis sont nécessaires à la compréhension des instruments mis en ?uvre. Le lecteur est amené à expérimenter l'usage que l'on peut faire des logiciels dédiés : SAS, E-views, Gauss, TSP, Stata..., et à vérifier ses connaissances au moyen d'exercices de fin de chapitre. Deux types d'exercices sont proposés: des questions de révision, qui permettent de contrôler sa maîtrise du thème étudié, et des exercices de réflexion, dont l'objectif est de dépasser la simple application directe des concepts. Ce livre s'adresse aux étudiants qui suivent des études supérieures en économie, aux élèves des écoles d'ingénieurs et de commerce, ainsi qu'aux chercheurs. Il intéresse également les professionnels de la banque, de la finance, de l'assurance, et constitue un support de cours exceptionnel pour les enseignants. Note de contenu : 1/ Le modèle de régression linéaire multiple 2/ Les moindres carrés 3/ Propriété à distance finie de l'estimateur des moindres carrés 4/ Propriétés asymptotiques des estimateurs des moindres carrés et des valeurs instrumentales 5/ Inférence et prédiction 6/ Forme fonctionnelle et changement structurel 7/ Spécification et sélection de modèles 8/ Modèles de régression non linéaires 9/ Perturbations non sphériques - le modèle de régression généralisée 10/ Hétéroscédasticité 11/ Corrélation sérielle 12/ Modèles de données de panel 13/ Systèmes d'équations de régression 14/ Modèles à équations simultanées 15/ Méthodes d'estimation 16/ Estimation du maximum de vraisemblance 17/ La méthode des moments généralisés 18/ Les modèles à variables retardées 19/ Les modèles de séries temporelles 20/ Les modèles de choix discrets 21/ Modèles à variable dépendante limitée et modèles de durée

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Econométrie / Jérôme Héricourt / Malakoff : Dunod (2007)

Public ISBD Titre : Econométrie : 70 % applications, 30 % cours Type de document : texte imprimé Auteurs : Jérôme Héricourt, Auteur ; Julien Reynaud, Auteur Editeur : Malakoff : Dunod Année de publication : 2007 Collection : TD Eco sup Importance : 215 p. ISBN/ISSN/EAN : 978-2-10-051080-1 Prix : 19,90 EUR Langues : Français (fre) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : D'après l'éditeur : "Avec plus d'une centaine de questions et exercices, cet ouvrage présente de façon claire et pédagogique les bases de l'économétrie : les principales lois de probabilité et les éléments fondamentaux de la théorie des tests ; le modèle linéaire simple et son estimation par les moindres carrés ordinaires ; le modèle linéaire général et son estimation par les moindres carrés ordinaires ; les problèmes courants liés aux résidus (hétéroscédasticité, autocorrélation...) ; le traitement des problèmes courants liés aux résidus ; les modèles en données de panel." Note de contenu : 1/ Qu'est-ce que l'économétrie ? Analyses et propriétés des variables 2/ Le modèle linéaire simple 3/ Le modèle linéaire multiple 4/ Problèmes courants sur les résidus 5/ Introduction aux données de panel Econométrie : 70 % applications, 30 % cours [texte imprimé] / Jérôme Héricourt, Auteur ; Julien Reynaud, Auteur . - Malakoff : Dunod, 2007 . - 215 p.. - (TD Eco sup) . ISBN : 978-2-10-051080-1 : 19,90 EUR Langues : Français (fre) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Résumé : D'après l'éditeur : "Avec plus d'une centaine de questions et exercices, cet ouvrage présente de façon claire et pédagogique les bases de l'économétrie : les principales lois de probabilité et les éléments fondamentaux de la théorie des tests ; le modèle linéaire simple et son estimation par les moindres carrés ordinaires ; le modèle linéaire général et son estimation par les moindres carrés ordinaires ; les problèmes courants liés aux résidus (hétéroscédasticité, autocorrélation...) ; le traitement des problèmes courants liés aux résidus ; les modèles en données de panel." Note de contenu : 1/ Qu'est-ce que l'économétrie ? Analyses et propriétés des variables 2/ Le modèle linéaire simple 3/ Le modèle linéaire multiple 4/ Problèmes courants sur les résidus 5/ Introduction aux données de panel

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Économétrie appliquée / Isabelle Cadoret / Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur (2004)

Public ISBD Titre : Économétrie appliquée : méthodes, applications, corrigés Type de document : texte imprimé Auteurs : Isabelle Cadoret, Auteur ; Catherine Benjamin, Auteur Editeur : Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur Année de publication : 2004 Collection : Ouvertures économiques Sous-collection : Série Balises Importance : 1 vol. (447 p.) Présentation : tableaux, schémas, graph. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-8041-4642-9 Prix : 30 EUR Langues : Français (fre) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie Économétrie appliquée : méthodes, applications, corrigés [texte imprimé] / Isabelle Cadoret, Auteur ; Catherine Benjamin, Auteur . - Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur, 2004 . - 1 vol. (447 p.) : tableaux, schémas, graph. ; 24 cm. - (Ouvertures économiques. Série Balises) . ISBN : 978-2-8041-4642-9 : 30 EUR Langues : Français (fre) Index. décimale : 330.015 Mathématiques économiques - Econométrie

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Économétrie / Stephen Bazen / Paris : Vuibert (2007)

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Introductory econometrics / Jeffrey M. Wooldridge / Boston, MA, USA : Cengage Learning (2016)

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Learning and practicing econometrics / William E. Griffiths / New York : Wiley (1993)

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Mathématique pour économistes et gestionnaires / Louis Esch / Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur (2010)

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Mostly harmless econometrics / Joshua David Angrist / Princeton : Princeton University Press (2009)

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Statistiques pour l'économie et la gestion / David Ray Anderson / Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur (2010)

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